Non puoi collegare direttamente il relè ai pin di Arduino
Devi usare uno schema come questo --> Arduino Playground - HomePage
oppure uno shield come questo --> Relay Shield
Sopporta fino a 300W ma necessita di un'alimentazione separata a 12V
Per il motore stepper c'è il motor shield --> http://arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3
Volendo li puoi impilare l'uno sull'altro.