Mamma mia che collegamenti 
Io ti consiglio di fare così, 2 schede:
- la prima shield la monti sul mega, sopra la scheda ci metti un connettore o più IDC;
- nella seconda scheda fai la morsettiera vera a propria e metti uno o più connettori IDC;
- le due schede le metti in comunicazione con un cavo flat e connettori IDC.
O usi una millefori o un pcb, ma di sicuro usare gli strip "volanti" non va bene.
Come mi disse una volta un vecchietto: "la differenza tra un ingegnere elettronico ed uno che ha l'hobby in elettronica la si vede nei collegamenti meccanici elettrici".