Hi,
Una pregunta que tienes en el jumper de JD-VCC? No tienes el plug conectado? NO. Si miras el esquematico los relays se alimenta atraves del jumper donde dice JD. Ahora para energizar los relays necesitas tener voltaje en ese pin del JD. Tu tienes voltaje en ese pin?
Conectastes el LCD a los 5 voltios del Arduino?