Hi,
El problema es qu si usas 5 voltios externo con el jumper puesto entonces cuando el arduino energiza el relay vaz a conectar ese vo;taje de 5 voltios atraves del pin del arduino. Estas haciendo la condicion peor. Mejor seria que remuevas el jumper. Uses los 5 voltios del arduino para alimentar los optcouples y el power supply externo que alimente los relays. En esta forma estas completamente aislando el arduino de los relays.