relè passo-passo doppio scambio e relè stadio pilota

ci sono schede adatte allo scopo (pilotare relè), pronte all'uso per Arduino?

Se scrivi su google "relay module shield" con la parola arduino o senza ne escono parecchie, non sei vincolato a prenderle per forza per arduino è sufficiente che abbiano un ingresso di comando da 5v

per quel numero di carichi/ingressi è consigliabile un Arduino più grande ed evitare così multiplexer (credo si chiami così)?

Il problema non sta tanto nel numero di pin, come hai detto tu anche un multiplexer o demultiplexer è abbastanza veloce per gestire le I/O, il problema che ho toccato personalmente anche con un arduino MEGA sta nell'insufficienza di memoria e velocità per gestire ed elaborare le informazione, più il sistema sarà automatico, più software di controllo, confronto e calcolo dovrai fare, poi aggiungi qualche shield tipo ethernet e una memoria tipo sd e capirai che è chiedere troppo ad arduino.
Gestire 25-30 luci e qualche temperatura per un impianto che si rispetti significa avere anche 30-35 input di controllo per un totale di 60-65 porte, a questo punto penserei più a far gestire il software compreso le connessioni di rete a un vero e proprio pc e hard disk + scheda di rete.
Esistono anche i mini pc che non sono più grandi di un modem, in questo caso i moduli arduino o i chip atmel farebbero solo da occhio e braccio, senza considerare il fatto che puoi fare pagine di gestione "pesanti" e graficamente belle senza incidere su quel ragnetto fragile :D, una sicurezza sugli accessi decenti, un database e un log eventi di tutto rispetto

Dipende sempre da cosa uno vuol fare, la fame vien mangiando ... inizi con 4 luci e nel frattempo le idee lievitano, alla fine vorresti fare ma ti fermano i limiti della scheda, butti via tutto quello che hai fatto e ricominci da capo (se hai ancora la voglia XD ) con un nuovo metodo

ciao