Allora,
dalle preferenze dell'IDE di Arduino, guarda come è impostata la "Sketchbook location" (quale cartella usa) poi, dentro quella cartella, ne crei una che si chiama "libraries" ed infine copi la cartella della libreria che hai scaricato dentro quest'ultima cartella (che raccoglie tutte le librerie dell'utente).
Riavvi l'IDE e vedrai che la libreria sarà disponibile
To download. click the DOWNLOADS button in the top right corner, rename the uncompressed folder DHT. Check that the DHT folder contains DHT.cpp and DHT.h. Place the DHT library folder your /libraries/ folder. You may need to create the libraries subfolder if its your first library. Restart the IDE.