Teoria su Filtro di Kalman

Salve a tutti, sto realizzando un progetto che utilizzi un filtro di Kalman, ma non mi sono chiari dei concetti a livello teorico. Il calcolo del guardagno del filtro presuppone di minimizzare la covarianza dell'errore a posteriori Pk = E[ek ek(trasposto)]. Dato dunque Pk occorre derivare rispetto al guadagno del filtro, uguagliare a zero la derivata e risolvere rispetto allo stesso guadagno del filtro... io avrei bisogno dei calcoli completi con cui giungere a Kk = Pk- * Hk(trasposto) * (Hk * Pk- * Hk(trasposto) + Rk)^-1.

Qualcuno รจ ferrato in materia?

Grazie.

Caio Antonello dai un occhio a questo tutorial:
http://www.gioblu.com/tutorials/programmazione/98-filtro-di-kalman-con-arduino