Uno mit Bluetooth HC-05 mehrere Bluetooth Geräte ansteuern

Damit könnte ich mehrere Arduinos untereinander kommunizieren lassen?

Jawoll!

Und auch Geräte wie z.B. ein Bluetooth-Heizkörperthermostat ansteuern?

Nein!
Die Dinger können kein Bluetooth.

Du hast wirklich "Bluetooth Heizkörperthermostate"?