... mi sono tolto il dubbio ... basta guardare lo schema della scheda QUI per vedere che NON usano i 5V di Arduino (... almeno, io NON li vedo presenti su nessuno dei pin dei connettori ... terzo riquadro da sinistra, ultima fila), ma usano il Vin per generarsi loro a bordo i 5V.
Il connettore con cui tu credi di fornire alimentazione alla scheda, in realtà mi sa che è quello che loro chiamano "Servo Power Supply"ed è descritto con questa frase sibillina "Servo Power Supply: Just can supply power to the digital IO pins." :
Fai una prova, SENZA la "Torpedo", Arduino alimentato dal Jack, togli l'alimentazione che arriva a parte sulla scheda relè e vedi se continua a funzionare :
Guglielmo