Ciao
attento che non basta alimentare correttamente il modulo, devi anche considerare i diversi livelli logici dei pin.
Detto in parole povere: la comunicazione tra arduino e bee avviene via seriale (guarda la wiki), collegando il pin tx di arduino a rx del modulo e viceversa (su Arduino Mega hai più seriali a disposizione). Il problema è che quando arduino "trasmette" ponendo a livello alto il tuo pin tx, questo andrà a 5V, forzando a tale tensione anche il pin rx del modulo che però - se non è 5v tolerant - rischia di bruciarsi.
Per questo esistono appositi convertitori di livelli logici (es. http://www.sparkfun.com/products/8745) anche se molto spesso vedo utilizzato un semplice partitore con due resistenze (o una in serie).
Sistemata questa questione, come ti scrivevo il collegamento avviene tramite i pin della seriale e anche i comandi (se guardi gli esempi della wiki si vede come li manda) vengono inviati/ricevuti con delle print() su seriale.