Hallo,
du hast bereits ein Uno? Schade, der Arduino Leonardo ist momentan das aktuellste Board.
(Größter unterschied zum Uno ist, dass der USB-Controller jetzt direkt auf Atmega-Chip mit drauf ist, so kann es auch ein Eingabgerät am PC emulieren, wie z.B. Maus oder Tastatur.)
Ein Arduino Mega zu kaufen lohnt sich eigentlich nur, wenn du für ein spezifisches Projekt sehr viele Pins brauchst.
Für den Einstieg empehle ich dir das Fritzing Starter Kit.
Dabei sind u.a. ein Servo-Motor, LDR (Lichtsensor), Temperatursensor, Piezo-Lautsprecher, LEDs,....
Damit kann man auf jeden Fall schon mal eine Menge basteln.
Außerdem gibt es auf Fritzing.org (ganz unten) für die im Set enthaltenen Teile Breadboard-Steckpläne und Beispiel-Sketche.
Im Kit sind leider nur recht steife Drähte, die man jedes mal so zurechtbiegen muss, wie man sie braucht. Lieber gleich flexible Jumper-Wires (M/M) mitbestellen.
Oh, Du fragtest ja welche Shields für Anfänger gut geeignet sind?
Da gibts so ein Shield mit einem LCD und Buttons, damit kann man sicher viel rumspielen. 
Falls du noch Bücher brauchst: Arduino - Physical Computing für Bastler, Designer & Geeks vom O'Relly-Verlag kann ich empfehlen.