Zu dem von Dir verlinkten D1-Mini:
Dort steht in der Beschreibung richtig: Spannung 3,3V.
Das gilt dann auch für die I/O-Pins.
Damit brauchst Du Levelshifter um beide zu verbinden.
Es gibt auch einen WLAN-Shield für den UNO/Mega zum aufstecken. Allerdings dann preislich etwas höher angeordnet...
Zu AZ: auf die sind einige nicht mehr gut zu sprechen.