Comunicação ESP8266 com Arduino

Olá,
estou um problema com a comunicação serial entre ESP8266 e Arduino Mega 2560.
O problema é que escrevo na porta serial do esp e o arduino não recebe ou o esp não está enviando.
Quando escrevo no esp o led azul pisca. Simplesmente não aparece nada, nenhuma resposta nem lixo, testei vários bauds diferentes.
Procurei bastante no fórum, mas só encontrei casos em que aparecia lixo, ou comunicação caia, ou alguma dúvida com fonte externa.

Vou dar todas as informações possíveis.

Primeiro, as conexões estão corretas chequei muitas, muitas vezes.
RX->Divisor de Tensão 5v/3.3v 700mA max->TX
TX->RX
CH_PD->Resistor 10k->3.3V
VCC 3.3v e GND.

Estou usando um divisor de tensão já daqueles prontos entre o RX do ESP e a porta digital do Arduino ele já me retorna 3.3v (testei com multímetro).

Estou usando uma fonte externa de alimentação de 9 v a um daqueles ajustadores de tensão já preparados para protoboard e regulei pra 3.3v também testado com multímetro.
Quando ligo o ESP ele acende o led azul tbm e depois apaga rapidamente.

O código é bem simples só pra teste mesmo, vou colocar abaixo.

#include <SoftwareSerial.h>

//RX pino 22 - TX ESP, TX pino 23 - RX ESP
SoftwareSerial esp8266(22, 23);


void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Iniciar");
  esp8266.begin(9600);
}

void loop()
{
  if (esp8266.available())
  {
    Serial.write(esp8266.read());
    Serial.println("AQUI 2");
    // Nunca entra aqui, testei vários comandos no terminal serial do arduino mas não entra aqui.
  }
  if (Serial.available())
  {
    esp8266.write(Serial.read());
    Serial.println("AQUI 1");
    // Imprime corretamente quando insiro um comando no terminal e o ESP pisca o led azul.
  }
}

OUTPUT: DIGITANDO AT NO TERMINAL

AQUI 1
AQUI 1
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E é só isso que aparece.

Alguém me ajuda, não sei mais o que fazer, tenho certeza que conectei tudo certo.
Por favor digam se faltou alguma informação, imagem se quiserem.

Alguém me dá uma direção? Jogo fora o módulo? Peço retorno?