Hola buenas noches/días, quería saber si me podrían ayudar a poder conectar el modulo ESP8266 con Arduino MEGA/UNO, se que se puede hacer por comando AT, mi pregunta es que solo con Arduino se podrían enviar datos a algún servidor como Thingspeak o Things.io 
por favor podrían orientarme o ayudarme como me saldría mejor.
Si miras la pagina de Thinkspeak o Things.Io encontrarás que tiene ejemplos que responden directamente tu consulta.
Busca directamente ahi y luego si tienes dudas haz tu nueva consulta.