Boas,
Comprei um arduino e vário material.
Ele vinha com estes pinos:
Se eu meter o lado longo encaixa perfeitamente, mas depois não consigo ligar os sensores através de extensões.
Se eu meter o lado curto, não se segura.
Obrigado 
o lado curto normalmente e o lado que e soldado na placa. A palavra chave aqui e soldado.
Olá Jjmaia,
Esse são os chamados PINOS MACHO, normalmente eles são utilizados em novas placas que você venha a construir que possam ser encaixadas no arduino que possuem, ao menos no caso de arduinos como o UNO e o MEGA, PINOS FEMEAS pra encaixe.
veja na imagem dessa placa (shield) o exemplo desses pinos já soldados:
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Agora veja as laterais de um arduino uno como tem pinos femeas pra serem conectados
Eu concordo com o bubulindo. Se do lado do "pino curto" soldar o fio do sensor, consegue usar esses pinos. Eu tenho sempre umas barras dessas por aqui e um pouco de fio para fazer ligações de alguns shields.
Ah, ok...
A questão é que a placa é fêmea, e as ligações dos sensores também.
Sendo assim, não há destes pinos com comprimento grande dos 2 lados?